Przykładowe tematy egzaminacyjne - przedmiot "Ryzyko na rynkach finansowych"
Poniżej przykładowe tematy egzaminacyjne.
- Przedstaw zależność między kształtem funkcji użyteczności a preferencją względem ryzyka.
- Omów koncepcję negatywnej selekcji na rynku kredytowym.
- Jaka może być rola zabezpieczenia oraz kapitału w konstrukcji kontraktu kredytowego w warunkach niepełnej (asymetrycznej) informacji?
- Przedstaw wybrane uzasadnienia utrzymywania przez instytucję finansową kapitału w modelach wykorzystujących koncepcję niepełnej (asymetrycznej) informacji.
- Przedstaw najważniejsze, typowe cechy rozkładów stóp zwrotu aktywów finansowych.
- Krótko omów wybrane wyjaśnienia występowania zjawiska "grubych ogonów" rozkładów stóp zwrotu aktywów finansowych.
- Omów wybrane zastosowania modeli warunkowej zmienności.
- Podaj i krótko omów przykłady zastosowań wielowymiarowych modeli warunkowej zmienności.
- Przedstaw i skomentuj kryteria spójności miary ryzyka.
- Krótko scharakteryzuj sposoby szacowania wartości zagrożonej (VaR).
- Omów istotne różnice między wartością zagrożoną (VaR) a expected shortfall jako miarami ryzyka.